Курс «Эконометрика: Анализ временных рядов» подготовлен сотрудниками экономического факультета и Центра эконометрики и бизнес-аналитики Санкт- Петербургского государственного университета.
Целью курса является обучение студентов современным методам эконометрического моделирования одномерных временных рядов. Задачами курса являются: формирование у студентов представления о методологии эмпирического исследования и возможностях эконометрических моделей и границ их применения, а также выработка навыков работы с реальными экономическими данными.
Курс включает четыре модуля.
В первом модуле представлены основные определения, понятия и модели, связанные с временными рядами.
Во втором модуле, посвященном методам анализа и прогнозирования стационарных и интегрированных временных рядов, рассматриваются модели ARMA и ARIMA.
Третий и четвертый модули посвящены теории нестационарных процессов, а также методам тестирования гипотезы о нестационарности (или стационарности) временного ряда.
Видеосюжеты курса содержат теоретический материал и разбор практических кейсов. В дополнительных материалах слушатели могут найти практические кейсы, выполненные в пакетах R, Stata и Gretl.
Курс содержит индивидуальный проект, выполнение которого позволит закрепить и обобщить полученные знания. Курс будет полезен бакалаврам, магистрантам, аспирантам, аналитикам данных и всем интересующимся данной тематикой.